Форекс-трейдинг предполагает не только совершение торговых операций, но и проведение тщательного изучения поведения рынка. Именно это позволяет прогнозировать изменение торговой ситуации в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Существуют различные методы анализа рынка, применяемые на Форекс. Ив рамках их применения, в некоторых случаях удаётся выявить устойчивые взаимосвязи между изменениями в построении графиков и движениями рынка. Одним из таких индикаторов являются "точки разворота"- показатели графика, явственно сигнализирующие о скорой смене тренда.
Точки разворота: уровни
Что представляет собой так называемая "точка разворота"? Это уровень цены, приближение к которому или его достижение демонстрирует отсутствие готовности рынка в продолжении движения по ходу действующего тренда. Проще говоря, при восходящем и нисходящем трендах существуют уровни поддержки, и точка разворота как раз будет представлять собой границу этого уровня, за пределы которого рынок вряд ли сможет выйти. При восходящем тренде (с образованием уровня resistance), развитие событий при образовании точки разворота может быть следующим:
- движение цены приобретет горизонтальный характер, с незначительными колебаниями в рамках установившегося ценового коридора);
- рынок начнет демонстрировать краткосрочную или устойчивую динамику на разворот курса, реагируя на образование точки разворота падением цены.
Рынок с ярко выраженным нисходящим трендом реагирует на образование точки разворота зеркально - формированием уровня support и переходом рынка в позицию флэта или разворотом цены в сторону образования положительной динамики нового тренда.
Методы вычисления точки разворота рынка
Традиционно, для поиска точки разворота на графике используются:
- построение графических моделей;
- метод японских свечей;
- расчет на основании данных о "днях истощения";
- с использованием различных индикаторов рынка.
Рассмотрим каждый из методов более подробно.
1) Построение графических моделей
Любые графические модели строятся на основании уровней поддержки/сопротивления, пробой которых сигнализирует о грядущем изменении рыночной ситуации. Но даже этот сигнал может быть более сильным или менее значимым - в зависимости от того, по какой именно схеме происходит движение цены.
Фактически, наиболее достоверной является графическая модель, известная как "Бабочка Гартли" - именно она в восходящем или нисходящем тренде наиболее четко сигнализирует о грядущем развороте рынка. Эту фигуру отличает особая форма - в виде крыльев бабочки, где крайние точки "крыла" являются минимумом или максимумом падения/роста цены. При этом вторая часть диаграммы будет отображать определённую пропорцию к уровню ценовых колебаний первой.
Тактика торговли на точках разворота в этом случае может основываться на простом размещении коротких или длинных позиций в рамках прогнозируемого движения тренда. Либо можно использовать данные точек разворота для торговли вслед за движением рынка - покупки на откатах цены и продажи на её подъёмах, ориентируясь на прогнозируемые краткосрочные изменения рынка.
Также актуальны для определения точек разворота рынка такие фигуры, как "Голова и плечи" и "Двойная вершина и двойное дно/Тройная вершина и тройное дно".
Существует достаточно много комбинаций японских свечей, так или иначе сигнализирующих об образовании тенденций к развороту рынка. К ним относятся такие экстремальные модели, как "Молот" и "Повешенный" - свечи с отсутствием одной тени в верхней или нижней части, в зависимости от тенденции рынка. Появление этих моделей свечей на графике - очевидный сигнал, упуская который можно совершить ошибку в ходе дальнейшего прогнозирования ситуации.
3) Свечи "дней истощения"
Этот индикатор разворота рынка обычно выглядит на графике как свеча с несоразмерно длинным телом и длинным "хвостом", направленным по тренду. Подтверждением этого сигнала является последующий откат ценовых значений на графике.
4) Другие индикаторы рынка, бесспорно, имеют право на существование, но их достоверность требует дополнительного подтверждения в виде других сигналов.
Pivot Points - расчет уровня разворота
Тактика торговли на точках разворота (pivot points) предусматривает применение точной формулы её обнаружения на графике. Для получения данных следует применить формулу, где пивот будет равен: (high+low+close)/3. Где close - цена закрытия предыдущего торгового дня, low - ценовой минимум предыдущего торгового дня, а high - ценовой максимум предыдущего торгового дня.
На основании этих вычислений высчитываются и уровни поддержки/сопротивления. Так, применяют формулы:
- двукратное значение точки разворота - цена минимума (low)= уровень поддержки R1;
- двукратное значение точки разворота - цену максимума ( high)= уровень сопротивления S1;
- пивот (точка разворота) + (R1-S1)=R2;
- пивот - (R1-S1)=S2;
- high+2*(pivot-low)=R3;
- low - 2*(high-pivot)=S3.
Получая данные о расположении уровней поддержки/сопротивления и местоположении точек разворота рынка, можно добиться более высокой точности в составлении прогнозов на краткосрочную перспективу.
Торговля на точках разворота
После построения на графике уровней сопротивления и поддержки трейдеру необходимо дождаться, пока торговая ситуация приведет к образованию пробоев уровней в том или ином направлении, в зависимости от направленности тренда.
Важно учесть, что стандартным временным периодом для вычисления точек разворота принято считать 24 часа. Но, в некоторых случаях, этот период может быть уменьшен или увеличен.
Как определить точки для начала торговли (входа в рынок) и её завершения? При образовании ситуации, когда рынок наметил тенденции к развороту, сигналом для входа/выхода служит его перепроданность или перекупленность.
Если в качестве индикатора применяются уровни Фибоначчи - их совпадение с точкой разворота также свидетельствует об образовании благоприятной ситуации для покупки/продажи активов.
Не стоит ожидать, что в рамках одного торгового дня динамика цены будет демонстрировать масштабные колебания - обычно она удерживается в рамках первых линий сопротивления/поддержки, а для более глобального движения цены требуется гораздо больше времени - два или три дня, в течение которых постепенно будут достигнуты второй и третий уровень. Иная динамика рынка свидетельствует о неподготовленности рынка к серьёзным переменам.
