Прямая и обратная корреляция валютных пар

Автор: Родион Виноградов
Родион Виноградов
Авторы
Все материалы автора

Прямая и обратная корреляция валютных пар - важный элемент торговли на рынке Форекс. Выстраивается она в рамках взаимосвязи статистических показателей разных инструментов торговли, получаемых на основании влияния фундаментальных рыночных факторов. Соответственно, прямая корреляция подразумевает движение двух и более валютных пар в одном направлении, обратная - разнонаправленное движение валютных пар. Существует также скользящая корреляция, когда одна валютная пара повторяет движение другой с некоторой отсрочкой, следуя как бы по ходу её движения.

Как можно использовать показатели корреляции в рамках торговли на Форекс?

Фактически, именно корреляции валютных пар можно заложить в основу действенной торговой стратегии, основанной на начальном прогнозировании динамики изменений курсов. При этом точность анализа будет довольно высока. А результаты торговли - прибыльными.

Для поиска корреляционных соответствий курсовых показателей чаще всего используют методы автоматического вычисления (с помощью специальных инструментов-утилит) либо ручное составление графиков в табличном редакторе Excel, где с помощью функции "корел" можно сопоставлять данные по двум выбранным множествам.

Стоит учесть, что корреляция валютных пар не остаётся неизменной. Новсё же существуют вполне определённые тенденции. Так, пара EUR/USD коррелируется в прямом направлении с парами GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD. И обратная её корреляция наблюдается со следующими парами: USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF.

Если рассматривать примеры "скользящих", догоняющих корреляций, подобную взаимосвязь можно проследить между ценами на золото и валютную пару GPB/USD, которая всегда либо немного опережает рост котировок драгметалла, либо чуть отстаёт от него.

Коэффициенты корреляции

Корреляция может иметь различные коэффициенты, исходя из которых можно получить представление о влиянии, оказываемом одной валютной парой на другую:

- 1,0  - обратная корреляция в идеальном временном соотношении (100% зеркальное движение);

- 0,8 - обратная корреляция с чрезвычайно сильным влиянием;

- 0,6 - обратная корреляция с сильным влиянием; 

- 0,4 - обратная корреляция с умеренным влиянием; 

- 0,2 - обратная корреляция с минимальным влиянием; 

0 - этот показатель означает отсутствие корреляционного взаимодействия; 

0,2 - прямая корреляция с минимальным влиянием; 

0,4 - прямая корреляция с незначительным влиянием; 

0,6 - прямая корреляция с умеренным влиянием; 

0,8 - прямая корреляция со значительным влиянием; 

1,0 - прямая корреляция в идеальном временном соотношении (100% совпадающие параллельные курсы движения).

При расчёте показателей корреляции для валютных пар важно рассматривать различные временные промежутки. В некоторых случаях, например, для пар EUR/GBP и EUR/CHF, на краткосрочный недельный период корреляция будет обратной, а на срок от месяца - прямой.

Изменения корреляционных показателей для валютных пар также могут быть следствием следующих факторов:

- несовпадения ожиданий аналитиков с данными вышедшей статистики;

- появления сильных непрогнозируемых факторов экономического влияния (кризисы и пр.);

- появление сильных непрогнозируемых факторов политического влияния (войны, катастрофы и пр.)

Во всех трех случаях расчёт корреляции лучше производить дополнительно, исходя из краткосрочных принципов прогнозирования динамики изменений курсовых значений.


ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Если Вам нравится это обсуждение на Brokers.Ru, тогда пожалуйста - поставьте Like на Facebook