Прямая и обратная корреляция валютных пар

Автор: Родион Виноградов
Родион Виноградов
Все материалы автора

Прямая и обратная корреляция валютных пар - важный элемент торговли на рынке Форекс. Выстраивается она в рамках взаимосвязи статистических показателей разных инструментов торговли, получаемых на основании влияния фундаментальных рыночных факторов. Соответственно, прямая корреляция подразумевает движение двух и более валютных пар в одном направлении, обратная - разнонаправленное движение валютных пар. Существует также скользящая корреляция, когда одна валютная пара повторяет движение другой с некоторой отсрочкой, следуя как бы по ходу её движения.

Как можно использовать показатели корреляции в рамках торговли на Форекс?

Фактически, именно корреляции валютных пар можно заложить в основу действенной торговой стратегии, основанной на начальном прогнозировании динамики изменений курсов. При этом точность анализа будет довольно высока. А результаты торговли - прибыльными.

Для поиска корреляционных соответствий курсовых показателей чаще всего используют методы автоматического вычисления (с помощью специальных инструментов-утилит) либо ручное составление графиков в табличном редакторе Excel, где с помощью функции "корел" можно сопоставлять данные по двум выбранным множествам.

Стоит учесть, что корреляция валютных пар не остаётся неизменной. Новсё же существуют вполне определённые тенденции. Так, пара EUR/USD коррелируется в прямом направлении с парами GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD. И обратная её корреляция наблюдается со следующими парами: USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF.

Если рассматривать примеры "скользящих", догоняющих корреляций, подобную взаимосвязь можно проследить между ценами на золото и валютную пару GPB/USD, которая всегда либо немного опережает рост котировок драгметалла, либо чуть отстаёт от него.

Коэффициенты корреляции

Корреляция может иметь различные коэффициенты, исходя из которых можно получить представление о влиянии, оказываемом одной валютной парой на другую:

- 1,0  - обратная корреляция в идеальном временном соотношении (100% зеркальное движение);

- 0,8 - обратная корреляция с чрезвычайно сильным влиянием;

- 0,6 - обратная корреляция с сильным влиянием; 

- 0,4 - обратная корреляция с умеренным влиянием; 

- 0,2 - обратная корреляция с минимальным влиянием; 

0 - этот показатель означает отсутствие корреляционного взаимодействия; 

0,2 - прямая корреляция с минимальным влиянием; 

0,4 - прямая корреляция с незначительным влиянием; 

0,6 - прямая корреляция с умеренным влиянием; 

0,8 - прямая корреляция со значительным влиянием; 

1,0 - прямая корреляция в идеальном временном соотношении (100% совпадающие параллельные курсы движения).

При расчёте показателей корреляции для валютных пар важно рассматривать различные временные промежутки. В некоторых случаях, например, для пар EUR/GBP и EUR/CHF, на краткосрочный недельный период корреляция будет обратной, а на срок от месяца - прямой.

Изменения корреляционных показателей для валютных пар также могут быть следствием следующих факторов:

- несовпадения ожиданий аналитиков с данными вышедшей статистики;

- появления сильных непрогнозируемых факторов экономического влияния (кризисы и пр.);

- появление сильных непрогнозируемых факторов политического влияния (войны, катастрофы и пр.)

Во всех трех случаях расчёт корреляции лучше производить дополнительно, исходя из краткосрочных принципов прогнозирования динамики изменений курсовых значений.

Вам понравилась эта статья?

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

           
     
Если Вам нравится это обсуждение на Brokers.Ru, тогда пожалуйста - поставьте Like на Facebook