Волны Эллиота - один из наиболее часто упоминаемых индикаторов Форекс. Волновая теория анализа рынка вызывает споры на протяжении всего своего существования. Фактически, волновые модели на графиках являются отображением настроений участников рынка - понятия весьма субъективного, но вполне очевидного.
Впервые теорию волновых колебаний финансовых рынков открыл Ральф Эллиотт, ещё в 1938 году. Именно он обратил внимание на то, что некоторые алгоритмы имеют свойство повторяться, образуя циклическое движение. Выделяют пять действующих волн по направлению тренда и три противотрендовых волны, так называемые волны коррекции.
Теория волн Эллиотта основана на связке, в которой наблюдаются и действие, и противодействие. При этом трендовость рынка определяет преобладания пятиволновой, действующей силы. А отсутствие тренда - три волны коррекции. То есть направленный рынок определяется паттерном 5-3, тогда как рынок во флэте определяется паттерном 3 - 3 (равновесным).
Применяя волны Эллиотта, стоит помнить о том, что они не статичны и отображают динамику рынка. Теория волн основана на том, что настроения рынка могут быть вполне очевидны, если точно знать что именно искать на графиках. Более того, отчасти она схожа с теориями, выдвинутыми когда то Доу при формировании его идей торгового прогнозирования.
Как выглядят волны Эллиотта на графиках? Как соединенные в виде ломанной линии разнонаправленные отрезки, пять из которых будут демонстрировать трендовую направленность, а три - корректировать движение цены (рис. 1). При торговле на флэте волн будет по три - равное количество, создающее предпосылки для образования спокойного рынка.
рис. 1
Восходящие волны Эллиотта именуют импульсными. Нисходящие - корректирующими. При этом, в зависимости от направленности волн на графике, можно получить восходящий или нисходящий тренд.
Стоит учесть, что на графике Эллиотта волны коррекции всегда будут располагаться в направлении, противоположном расположению импульсных волн.
Стоит учесть что, разумеется, линии на графиках не имеют вид прямых - каждая из отдельно взятых волн (циклов) образуется из более мелких волновых циклов, поскольку движение цены циклично (рис. 2). То есть распознать волны Эллиотта на графиках бывает непросто даже опытному игроку, не говоря уже о начинающих трейдерах, для которых методы математического анализа чаще всего представляются слишком сложными. А между тем, теория волн строится на принципах чисел Фибоначчи - то есть, каждый ряд начинается с единицы, а следующее значение можно получить путём простого суммирования двух расположенных рядом чисел.
рис. 2
Последовательность Фибоначчи определяет конечность волны, идущей в одном направлении. К примеру, трехдневный тренд демонстрирует, что как минимум ещё два дня направление движения цены останется неизменным. А пятидневный тренд продлится до 8 дней. Девятидневный тренд не может завершиться ранее, чем на тринадцатый день. Фактически, это позволяет применять теорию волн Эллиотта для расчетов на любых отрезках времени - от часов до дней и недель или месяцев.
Волны Эллиотта имеют определённое соотношение между собой.
Для импульсных волн
Длина волны 2 составляет 0,618 или 0,382 длины волны 1.
Длина волны 3 - 0,618, 1, 618 или 2,618 длины волны 1.
Длина волны 4 - 0,5 или 0,382 длины волны 1.
Длина волны 5 - 0,618, 0,5 или 0,382 длины волны 1.
Для волн коррекции
Волна A - 0,5 или 0,618 длины волны 5.
Волна B - 0,5 или 0,382 длины волны А.
Волна C - 0,5, 0,618 или 1,618 длины волны А.
При этом допустимая погрешность в соотношении длины волн, в зависимости от торговой ситуации, может достигать 10%. А волны располагаются в соответствии с определёнными правилами: волна 2 никогда не достигает нижней точки волны 1, волна 3 не может быть короче всех прочих волн, волна 4 никогда не располагается в ценовом диапазоне первой волны.
