Стратегия торговли на сжатии волатильности по уровням Фибоначчи

Автор: Станислав Эмдин
Станислав Эмдин
Авторы
Все материалы автора

Эта торговая система основана на свойствах волатильности и уровнях Фибоначчи в качестве технического анализа. Давно замечено, что перед сильным движением коридор цены сужается. Особенно это заметно перед выходом важных новостей. Активность участников рынка снижается, а на границах диапазона скапливаются большие объёмы ордеров. Когда же происходит пробитие одной из границ, волатильность резко усиливается и цена, подобно разжатой пружине динамично устремляется в выбранном направлении.

В данной системе на границах самого узкого ценового диапазона относительно определённого промежутка времени устанавливаются отложенные ордера на покупку и продажу. На максимуме флэта выставляются ордера Buy Stop, а на минимуме ордера Sell Stop. Стоп лосс устанавливается на противоположной стороне диапазона. Для определения уровней профита используется сетка Фибоначчи,  натянутая относительно диапазона флэта.

В стратегии используется несколько индикаторов. Основной индикатор Volatility_v3. Этот индикатор цветными прямоугольниками выделяет зоны волатильности, зоны сжатия и зоны расширения флэта. Индикатор iPeriod_v3 показывает границы волатильности и уровни выставления отложенных ордеров. Индикатор iFractals_v2 показывает возможные точки разворота.

Серые прямоугольники отмечают зоны волатильного движения. Зелёный прямоугольник – зона сжатия. Синим цветом отмечен уровень ордера Buy Stop, а красным – уровень ордера Sell Stop.

На этом рисунке индикатор показывает красным цветом зону расширения волатильности.

Наблюдается 3 основных поведения цены и участников рынка. Первое - это пробитие волатильного ценового диапазона и ускорение. Второе – это пробитие ценового диапазона сжатия волатильности. И третье  - это расширение флэта ценового диапазона сжатия перед волатильным движением. Во всех случаях индикатор iPeriod_v3 показывает, где выставлять отложенные ордера. После срабатывания ордера, при достижении уровня 0,618 часть объёма закрывается, а далее ставится тейкпрофит на уровне 1,618 и трейлинг стоп. Эти уровни могут варьироваться в зависимости от ширины флэта.

Данная стратегия работает на всех таймфреймах. Для повышения её эффективности можно применять каналы и трендовые индикаторы.

Скачать индикаторы

Скачать шаблон

Вам понравилась эта статья?

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Самое читаемое

За неделю
За месяц
За все время

           
     
Если Вам нравится это обсуждение на Brokers.Ru, тогда пожалуйста - поставьте Like на Facebook