Международный валютный рынок быстро набрал свою популярность из-за возможности активного использования трейдерами заемных средств (кредитного плеча). На финансовых рынках, стандартное кредитное плечо составляет всего 1:2; на рынках опционов – 1:10; на рынках фьючерсов 1:20. На рынке Forex кредитное плечо может достигать значений 1:500, что позволяет трейдерам рассчитывать на потенциально высокую прибыль (более подробно о правильном использовании заемных средств Вы можете прочитать в статье 10 способов управления рисками на Форекс.)
Например, на рынке фьючерсов, трейдеру необходимо иметь 2500$ для управления активами на сумму 50000$, а на рынке Forex – всего 500$ или даже 100$. Однако, возможность использования большого кредитного плеча несет в себе значительные риски, которые могут стать причиной полной потери капитала трейдером.
Трейдер на Forex может буквально удвоить свой капитал или потерять все за считанные часы, если будет использовать максимально доступное кредитное плечо. Большинство профессиональных трейдеров ограничиваются плечом 1:10 иизбегают черезмерного риска. Неважно, какое кредитное плечо используется для торговли – общим правилом успешного трейдера является обязательное выставление стопов. В данной статье Вы узнаете, как избежать выставления стоп-лоссов в зоне внимания крупных игроков.
Использование стопов
Активное использование на Forex заемных средств вынуждает большинство клиентов брокерских компаний использовать стоп-лоссы для ограничения убытков и сохранения возможности дальнейшего участия в торговле. Стратегия «пересиживания убытков», активно используемая участниками фондового рынка, не подходит трейдерам на рынке Forex. Игнорирование стоп-лоссов приводит, в конечном итоге, к маржин-коллу.
Большинство трейдеров на Forex являются спекулянтами и не в состоянии пересиживать убыточные сделки из-за использования кредитного плеча (более подробно о создании своей торговой стратегии можно узнать в статье Форекс. Разработка торговой стратегии) Кредитное плечо и повсеместное использование достаточно унифицированных стопов стали причиной появления стратегии «срыва стопов» крупными игроками.
Несмотря на негативное отношение к данной торговой практике со стороны большинства участников рынка, она является вполне законной.
В рамках данной стратегии, крупные спекулянты толкают цены к стопам в надежде на их срабатывание с последующим формированием сильного направленного движения. Стратегия настолько часто применяется на практике, что практически каждый трейдер время от времени становится ее жертвой и терпит убытки.
Поскольку человеческий мозг требует упорядоченности, большинство стоп-лоссов выставляются трейдерами в районе целочисленных ценовых уровней. Например, если EUR/USD торгуется по 1.2470 и растет, трейдеры выставляют стопы на несколько пунктов выше 1.2500, а не в районе, например, 1.2526. Данный факт является чрезвычайно важным и демонстрирует необходимость использования розничными трейдерами менее типичных и распространенных уровней для стоп-лоссов. Однако, более интересной, с точки зрения трейдера, является возможность получения прибыли от направленного движения, формируемого в результате «срыва стопов».
Стратегия достаточно подробно описана в книге Кэти Лиен «Внутридневная торговля на валютном рынке» (2005). Кэти рассказывает читателям о возможностях присоединения к краткосрочному тренду в случае «срыва стопов» при прохождении целочисленных уровней.
Извлекайте выгоду
Извлечь выгоду из ситуации «срыва стопов» достаточно просто – не требуется ничего, кроме графика цен и одного индикатора.
Пример: на часовом графике прочертите линии на 15 пунктов выше и ниже целочисленного ценового уровня. Например, если EUR/USD приближается к значению 1.2500, необходимо обозначить уровни 1.2485 и 1.2515. Данный диапазон называется «торговым», то есть участники рынка имеют высокие шансы получить прибыль в случае нахождения цены в данном диапазоне. Идея проста – как только цена приближается к целочисленному уровню, спекулянты постараются «сорвать» близлежащие стопы.
Поскольку рынок Forex является децентрализованным, никто не знает точное число стопов на данном ценовом уровне, однако трейдеры могут рассчитывать, что пробитие одного уровня приведет к лавинообразному пробитию других, более удаленных уровней, вследствие чего произойдет «разгон цены» в данном направлении.
Таким образом, в случае восходящего движения EUR/USD в направлении 1.2500, трейдер занимает 2 длинные позиции на уровне 1.2485. Стоп-лосс должен быть расположен на расстоянии 15 пунктов от точки входа. Если цена сходу не проходит 1.2500, вероятность прорыва данного уровня значительно снижается. Целевым уровнем прибыли по первой позиции является 1.2500; после прохождения данного уровня трейдер перемещает стоп по второй позиции в точку безубыточности, фиксируя таким образом общую прибыль.
Целевой уровень по второй позиции размещается в 2 раза выше целевого уровня по первой позиции (на уровне 1.2515), что позволяет заработать на всплеске цен. Помимо отслеживания ключевых уровней, трейдер должен придерживаться определенных правил.
Поскольку данная стратегия основана на использовании торговых импульсов, трейдер должен открывать позиции только в направлении основного тренда. Существует множество инструментов технического анализа для определения тренда, однако, в данном случае, наиболее эффективным индикатором является 200-периодная простая скользящая средняя (SMA), накладываемая на часовые графики. Использование длительных периодов на краткосрочных графиках позволяет правильно определить общий тренд и отфильтровать краткосрочные пилообразные ценовые движениях.
Рассмотрим практический пример использования вышеприведенной стратегии.
Рисунок 1
8 июня 2006 года, пара EUR/USD торгуется значительно ниже 200-периодной скользящей средней, что говорит о сильном нисходящем тренде. (рисунок 1). По мере приближения цен к 1.2700, трейдер открывает 2 короткие позиции по 1.2715 со стоп-лоссом на 1.2730. В приведенном примере, нисходящий моментум является очень сильным, поскольку уровень 1.2700 был пройден в течение 1 часа. Первая короткая позиция закрывается по 1.2700 (прибыль 15 пунктов), а вторая – по 1.2685 (прибыль 30 пунктов). Таким образом, трейдер рисковал получить убытки в 30 пунктов (две позиции по 15 пунктов), а получил 45 пунктов прибыли (15 пунктов + 30 пунктов).
Рисунок 2
Рисунок 2 демонстрирует несколько торговых возможностей, которые могли использовать трейдеры 8 июня 2006 года по паре USD/JPY в рамках вышеописанной стратегии. В данном случае, пара торгуется над 200-периодной скользящей средней, поэтому трейдер должен открывать только длинные позиции.
В 3 часа утра, пара пробивает уровень 113.85 и открываются 2 длинные позиции. В течение следующего часа, пара достигает уровня 114.00, одна из открытых позиций закрывается с профитом 15 пунктов, а стоп-лосс по второй позиции переносится в точку безубыточности на уровень 113.85. Далее, пара откатывается ниже 113.85 и вторая позиция трейдера закрывается. Спустя еще 2 часа, цены снова преодолевают уровень 113.85, и трейдер снова открывает 2 длинные позиции. На этот раз, обе позиции трейдера закрываются с профитом, поскольку произошло лавинообразное срабатывание стопов участников рынка, в результате чего стоимость USD/JPY подскочила на 100 пунктов в течение 2-х часов.
Выводы
Стратегия извлечения выгоды из ситуации «срыва стопов» является одним из простейших и наиболее эффективных способов заработка на Forex для краткосрочных трейдеров. Она не требует ничего кроме внимания и понимания основ ценовых движений на валютном рынке, позволяет частным трейдерам перестать быть жертвами крупных спекулянтов и начать зарабатывать вместе с ними прибыль.
