La mayoría de los traders están familiarizados con las tradicionales medias móviles, como la media móvil simple, la media móvil exponencial y la media móvil ponderado por volumen. Estos son algunos de los tipos más populares de medias móviles utilizados por los analistas técnicos del mercado. Hoy presentaremos un indicador de media móvil menos conocido pero muy efectivo que se llama DEMA. (Desventajas y riesgos de invertir en bolsa)
¿Qué es el indicador técnico DEMA?
La doble media móvil exponencial, conocido como indicador DEMA (Double Exponential Moving Average), fue desarrollada por Patrick Mulloy. Presentó el indicador DEMA en la edición de enero de 1994 en la publicación inglesa “Technical Analysis of Stocks and Commodities” (“Análisis técnico de acciones y materias primas”). Estaba tratando de encontrar un mejor estudio de media móvil que pudiera reducir el retraso de los indicadores de medias móviles tradicionales y que proporcionara entradas más oportunas. (Técnicas de entrada de cruce de media móvil)
El indicador DEMA es un indicador de media móvil exponencial doble que responde mejor a los datos de precios recientes en comparación con el estudio de medias móviles exponenciales tradicionales. Dado que las medias móviles tienden a ser indicadores rezagados, pueden generar señales de trading algo retrasadas.
El indicador DEMA trata de abordar esta desventaja inherente a muchas, por no decir todas, medias móviles. Podemos mirar un gráfico de precios para comparar las diferencias entre los diferentes tipos de medias móviles para tener una mejor idea de esto.
A continuación, verá un gráfico de precios con las siguientes superposiciones de medias móviles: la línea roja representa la línea de media móvil simple de 50 períodos, la línea verde representa la línea de media móvil exponencial de 50 períodos y la línea azul representa la línea de media móvil DEMA.
Observe cómo la línea DEMA abraza la acción del precio mejor que la SMA y la EMA.
Fórmula de doble media móvil exponencial
La doble media móvil exponencial tiene una fórmula algo complicada detrás. Esencialmente, el indicador DEMA es una combinación de medias móviles exponenciales simples y dobles que dan como resultado otro media móvil exponencial.
A continuación se muestra la fórmula para el indicador DEMA:
EMA1 = EMA del precio
EMA2 = EMA de EMA1
DEMA = (2 x EMA1) – EMA2
Y así, como puede ver en la fórmula anterior, la DEMA tiene en cuenta una sola EMA, conocida como EMA uno, y luego una EMA doble suavizada conocida como EMA2. Y luego, desde aquí, la DEMA se puede calcular restando la EMA2 de 2X de EMA1. Afortunadamente, para nada es necesario memorizar esta fórmula para implementar el indicador técnico DEMA. Su plataforma de trading trazará automáticamente el indicador DEMA en su gráfico de precios en función de su entrada específica. (Todo lo que necesitas saber sobre las velas japonesas)
El indicador de trading DEMA puede parecer un tanto confuso y complicado de entender, sin embargo, sus usos son bastante sencillos. Es decir, muchas de las señales que se obtiene del indicador DEMA funcionarán de manera similar a otras medias móviles más tradicionales. Por ejemplo, los traders pueden utilizar la línea de media móvil DEMA para identificar tendencias en los mercados, encontrar áreas de soporte y resistencia, detectar posibles oportunidades de ruptura y realizar otros análisis técnicos. En general, la línea de media móvil DEMA brindará oportunidades de entrada más tempranas, ya que es más sensible y responde a la acción reciente del precio.(Cómo utilizar la onda de Elliot en Forex)
DEMA vs TEMA
Una pregunta común que surge es la siguiente: ¿Cuál es la diferencia entre una media móvil exponencial doble, DEMA (Dual Exponential Moving Average), y una media móvil exponencial triple, TEMA (Triple Exponential Moving Average)? Bueno, si pensó que el cálculo de la DEMA era confuso, seguramente encontrará que la fórmula de la TEMA es un desafío aún mayor. (¿Qué es lo que debe tener mi estrategia para ser rentable en Forex?)
Esencialmente, la TEMA utiliza una media móvil exponencial triple suave junto con las EMAs simples y dobles suaves. No es necesario entrar en la fórmula exacta de la TEMA, para que comprenda que, como una media móvil exponencial triple, será aún más sensible a la acción reciente del precio que la DEMA.
El indicador TEMA también es creación de Patrick Mulloy. El indicador TEMA es muy adecuado para el trading a corto plazo debido a su naturaleza más sensible. El indicador DEMA, también se puede utilizar para el trading a corto plazo, sin embargo, tiende a funcionar mejor para un estilo de trading más asociado al swing trading.
A continuación, puede encontrar un gráfico de precios que muestra los indicadores DEMA y TEMA trazados en el gráfico de precios. La línea DEMA se muestra en azul y la línea TEMA se muestra en cian.
Tipos de señales DEMA
Como sabemos ahora, el indicador DEMA es más sensible a la acción reciente del precio. Y como tal, a menudo puede proporcionar pistas antes que la mayoría de los otros estudios de medias móviles. Entonces, ¿qué tipos de análisis de trading se pueden realizar utilizando el indicador técnico DEMA? Bueno, echemos un vistazo a algunos de los usos más importantes del indicador DEMA. (¿Cuál es el patrón de velas piercing line (pauta penetrante)?)
- Identificación de tendencias: la identificación de tendencias es uno de los aspectos más importantes en el trading. Sin saber cuál es el entorno actual del mercado, será difícil vencer constantemente al mercado. Los operadores necesitan un método para identificar si el mercado tiene una tendencia alcista, una tendencia bajista o si se está operando de manera lateral, dentro de un rango. Aunque a menudo puede echar un vistazo a un gráfico de precios para tener una idea de cuál es la tendencia general del mercado, es deseable tener una medida más objetiva para definir la tendencia actual. (Las mejores estrategias de retroceso a la media móvil)
La línea de media móvil DEMA hace un excelente trabajo al proporcionar esa información. Cuando el precio está por encima de la línea DEMA y la línea DEMA tiene una pendiente ascendente, podemos decir que la tendencia es alcista. Del mismo modo, cuando el precio está por debajo de la línea DEMA y la línea DEMA tiene una pendiente descendente, entonces podemos decir que la tendencia es bajista. Y, por último, cuando el precio se cotiza lateralmente y el indicador DEMA parece relativamente plano, entonces podemos decir que no hay una tendencia o que no hay una dirección clara actualmente en el mercado. (Señales de compra y venta de Forex)
- Análisis de soporte y resistencia: Hay muchos tipos de niveles de soporte y resistencia en el mercado. Y las dos clases principales en las que se encuentran la mayoría de los niveles de soporte y resistencia incluyen soporte y resistencia fijos, y soporte y resistencia dinámicos. El soporte y la resistencia fijos representan niveles que son estáticos o fijos en función de un nivel de precio en particular. Esto incluye niveles de precios horizontales, niveles de Fibonacci, puntos pivote y más. (Cómo ganar dinero en Forex utilizando la famosa estrategia de divergencia del RSI)
La segunda clase de niveles de soporte y resistencia, que se denominan niveles de resistencia de soporte dinámico, incluyen líneas de tendencia, líneas de media móvil, bandas de volatilidad y más. Estos niveles dinámicos de soporte y resistencia pueden cambiar con cada nueva vela que se imprime en el gráfico de precios. Por lo tanto, el indicador DEMA, que es un tipo de media móvil, se considera un indicador de resistencia de soporte dinámico.
El indicador Double EMA puede ser bastante útil para encontrar niveles de soporte dentro de una tendencia alcista o resistencia dentro de una tendencia bajista. Es lo mismo que cuando los precios se alejan del indicador DEMA hacia arriba y luego retroceden hacia la línea DEMA, esa intersección a menudo puede crear un área de soporte. De manera similar, cuando los precios se alejan del indicador DEMA a la baja y luego retroceden hacia la línea DEMA, esa interacción puede crear un área de resistencia. (Las 10 mejores estrategias de trading prohibidas por los brókers de Forex)
- Entradas al mercado: Los operadores técnicos pueden usar el indicador DEMA como señal de entrada. Y la verdad es que puede ser tan efectivo como simple si se sabe contextualizar la situación de mercado. El método más simple sería esperar un cruce de precios al alza de la línea DEMA desde abajo para una señal de entrada en largo (compra). Y en la misma línea, esperar un cruce de precios a la baja de la línea DEMA desde arriba para una señal de entrada en corto (venta).
Además, algunos traders prefieren combinar dos líneas DEMA, que consisten en una línea DEMA de menor duración, como el período 21, con una línea DEMA de mayor duración, como el período 50. Luego, esperarían un cruce de la línea 21 más corta por encima de la línea 50 más larga para una señal de entrada en largo. Y de manera similar, esperar un cruce de la línea 21 más corta por debajo de la línea 50 más larga para una señal de entrada en corto. (Estrategias de Price Action explicadas al detalle)
A continuación puede encontrar un ejemplo de señales de cruces de la línea DEMA de 21 períodos que se muestra en gris combinada con la línea DEMA de 50 períodos que se muestra en azul. Los dos cruces hacia abajo se anotan dentro del área con un círculo naranja, mientras que el cruce hacia arriba se anota dentro del área con un círculo verde.
Estrategia de trading con el indicador DEMA
Ahora intentaremos construir una estrategia de trading que incorpore a la media móvil doble exponencial como uno de sus componentes principales. Esta estrategia con el indicador de Forex DEMA incluirá dos condiciones técnicas. El primero será la presencia de un canal de precios ABC. Un canal de precios ABC es esencialmente una formación de tres patas en la que los precios están contenidos dentro del canal de precios. Este tipo de canal de precios también se conoce como patrón en zigzag en la terminología de ondas de Elliott, o AB=CD en la terminología de operaciones armónicas. (¿Puedo comenzar a operar en Forex y ganar dinero con tan solo 100$?)
Esencialmente, la estructura se asemejará a una formación de relámpago, en la que hay dos patas que se mueven en la misma dirección y una contratendencia intermedia. Este patrón en zigzag se conoce comúnmente como una estructura correctiva y, a menudo, ocurre como un retroceso dentro del contexto de una tendencia de precios más grande. La expectativa es que los precios bajen después de la ruptura de un canal de precios ABC alcista o con pendiente ascendente, o que los precios suban después de la ruptura de un canal de precios ABC con pendiente bajista o descendente. (¿Cómo seguir a los Big Boys del mercados? Análisis de los informes COT)
El segundo estudio técnico que incorporaremos a la estrategia es la DEMA. En este caso, utilizaremos dos líneas DEMA diferentes. La primera será la línea DEMA de 21 períodos más corta, y la segunda será la línea DEMA de 50 períodos más larga. Esta combinación DEMA proporcionará una buena indicación temprana de una posible ruptura del canal de precios ABC. La estrategia tiende a funcionar mejor en los gráficos de precios diarios y de ocho horas de los principales pares de divisas, como EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD y USDCAD.
Aquí están las reglas para ingresar y gestionar una posición en largo (compra):
- Un canal de precios ABC bajista debe estar presente en el gráfico de precios.
- El precio ha superado y cerrado por encima de la línea de resistencia superior del canal de precios ABC.
- La línea DEMA de 21 períodos debe cruzar por encima de la línea DEMA de 50 períodos antes de la ruptura mencionada anteriormente.
- Ingrese una orden de mercado para comprar inmediatamente después del cierre de la vela de ruptura.
- El stoploss se colocará justo debajo del mínimo de la vela de ruptura.
- La señal de salida ocurrirá cuando la línea DEMA de 21 períodos cruce por debajo de la línea DEMA de 50 períodos.
Y aquí están las reglas para ingresar y gestionar una posición en corto (venta):
- Un canal de precios ABC alcista debe estar presente en el gráfico de precios.
- El precio rompió por debajo y cerró por debajo de la línea de soporte inferior del canal de precios ABC.
- La línea DEMA de 21 períodos debe cruzar por debajo de la línea DEMA de 50 períodos antes de la ruptura mencionada anteriormente.
- Ingrese una orden de mercado para vender inmediatamente después del cierre de la vela de ruptura.
- El stoploss se colocará justo por encima del máximo de la vela de ruptura.
- La señal de salida ocurrirá cuando la línea DEMA de 21 períodos cruce por encima de la línea DEMA de 50 períodos.
La estrategia busca capturar un movimiento de precio impulsivo después de una fase correctiva. Generalmente, después de la señal de ruptura, el precio debería comenzar a acelerarse al entrar en una nueva fase impulsiva.
Estrategia con el indicador DEMA – Ejemplo de trading
Veamos ahora un ejemplo práctico de la estrategia con el indicador DEMA descrita anteriormente. A continuación encontrará el gráfico de precios para el par USDCAD que se muestra en el gráfico de precios en timeframe diario.
Como podemos ver en la acción del precio en el gráfico de Forex del par de divisas USDCAD anterior, los precios comenzaron cerca de un mínimo y luego comenzaron a subir en lo que puede describirse como un patrón en zigzag. Observe cómo el patrón de zigzag se compone de tres tramos de precios, con dos que se mueven hacia arriba y uno que interviene en esos dos tramos de precios al alza.
El patrón en zigzag a menudo se denomina patrón ABC, como hemos señalado anteriormente. También puede ver cómo la acción del precio dentro de este patrón ABC está contenida dentro de un canal de precios con pendiente ascendente. Como tal, se ha confirmado el componente inicial de nuestra estrategia de trading. Es decir, un canal de precios ABC alcista claramente visible está presente en el gráfico. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)
Ahora, esperaríamos que el precio rompiera por debajo de la línea de soporte de este canal y comenzara una nueva fase de impulso bajista. Como tal, esperaríamos a que una vela rompiera y cerrara por debajo de esta línea de soporte crítica del canal de precios. Podemos ver dónde ocurrió esto observando la flecha azul señalada como Entrada de venta (Sell Entry).
La vela de ruptura fue una vela bajista muy fuerte, que puede clasificarse como una vela Marubozu. Una vela Marubozu se abre en un extremo del extremo y se cierra en el otro extremo del extremo. En este caso, la vela de ruptura, la vela Marubozu, abre cerca del máximo y cierra cerca del mínimo de la vela. Como tal, esta barra de ruptura proporcionó una fuerte señal bajista. (10 estrategias de day trading para principiantes)
Pero, antes de entrar en una posición en corto, debemos confirmar que la línea 21 DEMA ha cruzado por debajo de la línea 50 DEMA. Esto nos proporciona una confirmación adicional de nuestra señal de entrada en corto. Como puede ver en el área con un círculo amarillo cerca de la parte superior del gráfico de precios, hubo un cruce bajista que se produjo antes de la ruptura de la vela. (¿Cómo los Big Boys manipulan el mercado y te hacen saltar todos los stop losses?)
Como tal, ahora podemos pasar a la fase de ejecución de esta operación. Inmediatamente colocaríamos una orden de mercado para vender. El stop loss se colocaría justo por encima del máximo de la vela de ruptura, como lo indica la línea negra discontinua indicada como Stop. Finalmente, saldríamos de esta posición cuando se alcance nuestro stop loss o cuando ocurra el cruce inverso de las DEMAs. Es decir, saldríamos cuando la línea DEMA de 21 periodos más corta cruza por encima de la línea DEMA de 50 periodos más larga. Puede ver dónde se produjo ese desencadenante de salida consultando el área del círculo inferior dentro del gráfico de precios. (¿Cómo operar con éxito el patrón Hombro-Cabeza-Hombro?)
Resumen
El indicador de media móvil DEMA no se diferencia mucho de la media móvil simple tradicional o media móvil exponencial. La principal diferencia es que el indicador de precio DEMA responde mejor a la acción del precio actual. Más que incluso la media móvil exponencial. Como resultado, la línea DEMA a menudo abrazará la acción del precio más de cerca que las medias móviles tradicionales como la SMA o EMA. El indicador DEMA ciertamente vale la pena considerarlo, especialmente para los traders que buscan señales de tiempo más rápidas que las que se pueden encontrar con otros indicadores de medias móviles estándares. (¿Cómo usar los niveles de retroceso de Fibonacci junto a la acción del precio?)
