Зачем вести торговый журнал?

Автор: Алексей Сапунцов
Алексей Сапунцов
Авторы
Все материалы автора

В нынешнее время высоких технологий, когда практически каждый брокер предоставляет детальную историю Ваших сделок, ведение торгового журнала может показаться бессмысленным занятием. Брокер в состоянии предоставить полную информацию по каждой сделке, включая данные о балансе, использовании маржи, прибыли и убытках. Тем не менее, существуют определенные выгоды самостоятельного ведения торгового журнала, о которых мы и поговорим в данной статье.

1. Хранение исторических данных
Торговый журнал предоставляет полную информацию о проведенных в прошлом торговых операциях. Он не только отражает итоговую информацию по сделкам, но и позволяет быстро определить состояние торгового счета на момент осуществления сделки и влияние проводимых операций на баланс в течение определенного периода времени. Иными словами, торговый журнал – персональная база данных Ваших личных показателей работы, позволяющая определить частоту и прибыльность проведенных торговых операций, набор наиболее успешно используемых валютных пар и наилучшие для торговли временные промежутки. Ведение журнала значительно упрощает аналитические исследования торговой деятельности трейдера.

2. Инструмент планирования
В торговом журнале необходимо фиксировать не только фактические результаты торговой деятельности, но и торговые планы по каждой из проводимых сделок. Это позволяет трейдеру заранее определить точку входа, уровень принимаемого риска, целевую прибыль и возможную корректировку позиции в случае изменения рыночной ситуации. Иными словами, мысли трейдера превращаются в конкретные числа, фиксируемые в торговом журнале, которые можно впоследствии использовать в практической торговле. Торговый журнал является основой планирования торговли и формирования четкого торгового плана

3. Проверка эффективности используемой стратегии
Ведение торгового журнала позволяет трейдерам проверять на собственных данных эффективность используемой стратегии. Трейдер может оценить по историческим данным эффективность собственной системы в случае изменения рыночных условий и ответить на вопросы: «Как моя система ведет себя на направленном рынке, на боковом рынке, на различных временных периодах? Как она влияет на торговые решения и размещение стоп-лоссов? Являются ли правильным выбор стоп-лоссов?» Торговый журнал должен содержать исчерпывающую информацию о торговой активности трейдера для возможности проведения наиболее тщательного анализа.

4. Способ корректировки привычек
Oдним из важнейших плюсов ведения торгового журнала является возможность анализа собственных моделей поведения и трансформация деструктивных привычек в конструктивные. Поскольку, благодаря журналу, торговля ведется в соответствии с определенным планом, трейдер приобретает уверенность в правильности собственных действий. Прибыльные  сделки перестают быть случайными, а «запланированные» убытки не позволяют чувствовать себя неудачником и снижают психологическое давление. Уверенность в себе является крайне важным психологическим фактором и  позволяет избавиться от жадности и страха, присущим всем человеческим существам. Как правило, если трейдер начинает зарабатывать, он хочет зарабатывать еще больше; если проигрывает – испытывает страх и панику по мере уменьшения баланса на счете. Использование торгового журнала позволяет сформировать торговый план и отслеживать правильность его выполнения, что, в итоге, положительно влияет на профессиональное развитие трейдера. Хороший торговый журнал станет Вашим лучшим другом и наставником на пути к успеху в условиях волатильности рынка.

Торговый журнал должен состоять из двух частей


При ведении торгового журнала рекомендуется придерживаться двух основных правил:

  • Информация о торговых операциях записывается в виде таблицы, строки которой заполняются сверху вниз в хронологическом порядке. В таблицу необходимо вносить все торговые операции и все сопутствующие данные. Вы можете использовать таблицы Excel, которые будут автоматически рассчитывать итоговые результаты и осуществлять математические вычисления, что поможет избавиться от алгебраических ошибок.
  • Необходимо наносить на график цен точки входа,  а также уровни стоп-лосса и профита. Также нужно указывать причины, побудившие Вас открыть данную позицию. Сохраняйте графики с указанием следующей информации:

    1) Фундаментальные причины. Пример: "Я полагаю, что доллар продолжит слабеть из-за политики ФРС по сдерживанию ставок ниже уровня других стран и наличия дефицита торгового баланса."
    2) Технические причины. Пример: "Доллар достиг уровня сопротивления, поэтому появилась прекрасная возможность занять короткую позицию."
    3) Психологические
    причины. Пример: "Трейдеры избегают рисков, связанных с возможными коррекциями, к тому же экономика США находится не в лучшей форме, что подтверждается данными ВВП и слабыми показателями отчета о создании новых рабочих мест."

Оставляйте комментарии на распечатках ценовых графиков. Рекомендуется использовать отдельные торговые журналы для каждой применяемой торговой стратегии. Не смешивайте в одном журнале данные различных торговых систем, поскольку это увеличивает число переменных и затрудняет общий анализ результатов.

После накопления данных о 20-ти и более торговых операций, проведенных в рамках одной торговой системы, трейдер может рассчитать математическое ожидание и надежность торговой системы:

E= [1+ (W/L)] xP – 1

W =
 средняя прибыль по выигрышным сделкам
L =
 средний убыток по проигрышным сделкам
P =
 процент прибыльных сделок

Пример:
Если по результатам проведения 10-ти торговых операции, 6 из них оказались прибыльными, процент прибыльных сделок составит 60% (6/10). Если суммарная прибыль по выигрышным сделкам составляет 2400$, средняя прибыль по выигрышным сделкам равна 2400/6 = 400$. Если убытки составили 1200$, средний убыток по проигрышным сделкам равен 1200/4 = 300$.  Подставив эти значения в формулу, получим результат: E= [1+ (400/300)] x 0.6 - 1 = 0.40 или 40%. Положительное математическое ожидание системы, равное 40%, говорит о том, что трейдер заработает в долгосрочной перспективе 40 центов на каждый вложенный доллар.

Выводы
Трейдер может чувствовать себя уверенно, если четко знает прибыльность своей торговой системы. Если ему не хватает уверенности, он не в состоянии выполнять торговые операции в соответствии с установленными планами и не может принимать правильные торговые решения из-за чрезмерного потока аналитических данных. Ведение торгового журнала значительно снижает нагрузку на трейдера и способствует будущей прибыльной торговле (для увеличения размера потенциальной прибыли трейдер может воспользоваться кредитным плечом. Более подробная информация о кредитном плече приведена в статье Кредитное плечо на Forex: палка о двух концах.)

Вам понравилась эта статья?

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Самое читаемое

За неделю
За месяц
За все время

           
     
Если Вам нравится это обсуждение на Brokers.Ru, тогда пожалуйста - поставьте Like на Facebook