Мы все были в ситуации, когда цена движется в узком диапазоне, а мы ожидаем прорыва в какую-то сторону. Наше рассуждение, совершенно логичное, состоит в том, что, после прорыва цена обычно сильно движется в одном направлении, и мы могли бы хорошо заработать, захватив это движение как можно раньше.
Однако часто это происходит неожиданно, цена улетает от нас как ракета в небо или падает камнем. Мы смотрим на все это и думаем, «я пропустил отличное движение снова!».
В результате побеждает искушение преследовать цену, и мы вскакиваем в движение, когда оно идёт полным ходом. А затем смотрим, как движение начинает медленно останавливаться, а затем полностью разворачивается, оставляя нас с потерями.
Желание торговать на прорыве диапазона достаточно естественное. Но для большинства трейдеров, большую часть времени это просто не работает. Стратегия «Breakout Pop and Stop» — попытка повышения безопасности торговли, объединяя поведение цены со свечной моделью разворота.
На этой картинке видим, как цена пробивает вверх границу диапазона в начале торговой сессии. Мы не знаем причин движения. Безотносительно причины, цена выпрыгнула (pop) из диапазона и затем временно остановилась (stop), прежде, чем возобновить движение вверх. Поэтому стратегия названа «Breakout Pop and Stop». Область обозначена первым белым кругом.
При этом мы видим, что две бычьи свечи формируются выше и отскакивают от круглого числа (серая пунктирная линия). Обычно, когда цена движется в одном направлении с длинной, быстрой свечой как эти, мы можем ожидать некоторое восстановление назад к пункту, где цена вышла из диапазона.
Один из способов использовать такое движение для торговли состоял бы в том, чтобы поместить отложенный ордер на покупку чуть выше свечей отскока. Стоп-лосс можно было поместить чуть ниже хвоста этих свечей, или чуть ниже максимумов диапазона.
Вторым белым кружком обозначен ещё один возможный вход. Здесь сформировался пинбар — важная свеча разворота на важном уровне. В этом месте месячный пивот (пунктирная линия) совпал с локальной вершиной предыдущего роста перед падением.
На этой картинке показаны два возможных входа. На первый вход указывает пинбар на круглом уровне (пунктирная линия), и выход вверх из старого диапазона. Цена ранее колебалась около круглого уровня и начала формировать другой диапазон, базирующийся чуть выше его.
Второй круг показывает длинную бычью свечу с первыми признаками, что цена начинает останавливаться: существенный фитиль наверху. Вторая свеча в круге, медвежья, формирует паттерн Харами. При покупке по первому сигналу, это было бы знаком взять прибыль, выйти из торговли или по крайней мере переместить стоп-лосс вверх.
Дальнейшее снижение подтверждает медвежий пинбар с очень длинным хвостом.
«Breakout Pop and Stop» является интересной стратегией для тех, кто торгует на прорыве диапазона.
Основные правила торговли:
• Это — сравнительно опасная стратегия, поскольку Вы рассчитываете на резкие движения и заполнение гэпов. Для уменьшения риска следует использовать свечные модели отскока и разворота, чтобы подтвердить движение.
• По этой стратегии лучше торговать после того, как новости вызвали прорыв узкого торгового диапазона.
• Сессия должна быть очень ликвидной, чтобы гарантировать, что есть достаточно поддержки продолжения движения.
• Остерегайтесь предстоящих объявлений новостей, которые могут быстро полностью изменить настроения рынка.
Прорывы диапазона, которые позволяют торговать по этой стратегии, происходят в основном на открытии сессий валютного рынка: Нью-Йорк и Лондон — главные примеры. Аналитика форекс помогает определить возможное направление прорыва.
