На финансовых рынках размер лота — это мера или приращение количества, подходящее или определяемое стороной, предлагающей его купить или продать. Простой пример размера партии: когда мы покупаем упаковку из шести шоколадных конфет, это означает покупку одной партии шоколада. Небольшой размер партии снижает изменчивость системы и обеспечивает бесперебойное производство. Это повышает качество, упрощает планирование, сокращает запасы и способствует постоянному совершенствованию.
На срочном рынке размер лота фьючерсных и опционных контрактов время от времени определяется фондовой биржей. Размер лота различных контрактов для данного базового актива всегда один и тот же.
Размер лота — это количество единиц ценных бумаг/активов, обращающихся на бирже. Поскольку торговля одной единицей нецелесообразна, акции или количество единиц приводятся в виде лота. Его применение меняется для различных рынков капитала, включая опционы, фьючерсы, облигации и другие, включая лот форекс. Целью размера лота является определение минимального количества продукта или актива, которым можно торговать за одну транзакцию.
Объяснение размера лота в торговле
Размер лота — это фиксированная единица активов или ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже. При торговле на рынке акций размер лота означает количество акций, которые инвестор продает или покупает за одну транзакцию. На рынке фьючерсов и опционов стоимость базовых активов обозначается как количество контрактов в сделке. ETF, акции и рыночные индексы являются примерами деривативов (базовых активов).
Когда инвесторы торгуют на рынке акций, они покупают и продают акции в количестве единиц, также называемом размером лота. Чтобы знать, чему равен 1 лот на бирже, вспомним, что до онлайн-торговли в традиционной торговле размер лота составлял 100 единиц. Однако в наши дни очень распространенным стал нечетный размер лота, когда единица меньше 100 или больше 100, но не делится на 100. Поэтому сейчас лот на бирже это определённое количество акций.
Существуют различные типы лотов в зависимости от разных рынков капитала:
Акции: На фондовом рынке размер лота означает количество акций, которые вы покупаете за одну транзакцию. Теория размера лота позволяет финансовым рынкам регулировать ценовые котировки. По сути, это относится к размеру сделки, которую вы совершаете на финансовом рынке. Благодаря регулированию цен инвесторы всегда знают, сколько именно единиц они покупают по отдельному контракту, и могут легко оценить, какую цену они платят за каждую единицу.
Опционы: Размер лота в торговле опционами относится к размеру контракта на одну производную ценную бумагу. Как правило, при торговле опционами размер лота составляет 100 базовых акций. Это помогает проанализировать цену за единицу, которую платит инвестор при торговле опционами. Если размер лота не определен, не будет стандартизации цен и стоимостной оценки, а торговля опционными контрактами будет громоздкой и трудоемкой. Меньшая партия продукции является важной частью многих стратегий бережливого производства. Инвентаризация и разработка напрямую влияют на размер лота. Есть и другие факторы, менее очевидные, но не менее важные.
Лоты Форекс: Лотами также торгуются иностранные валюты форекс. Стандартный размер лота Форекс составляет 100 000 единиц, но существуют различные мини-, микро- и нано-лоты по 1000 и 100 единиц. Мини форекс использует самые малые размеры лотов. Изменение валюты относительно другой валюты измеряется в пунктах. Колебания валют измеряются пунктами, которые указывают на рост или стоимость валюты по отношению к другим валютам.
Облигации: это единицы государственных ценных бумаг, которые человек покупает для инвестиций. Bond lot size относится к минимальному размеру облигационной партии, которую можно купить или продать на рынке. Это означает, что инвесторы могут приобретать или продавать облигации только в определенных количествах, установленных эмитентом или биржей. Например, если bond lot size равен 100 000 долларов, то инвесторы могут приобретать или продавать облигации только равными или превышающими эту сумму.
Лоты металлов и нефти. В торговле драгоценными металлами, нефтью и другими товарами размеры лотов специфичны и различаются для каждого актива. Розничным трейдерам обычно предлагают CFD на эти активы. Рассмотрим металлы и нефть.
Серебро:
Стандартный лот:
При торговле 1 полноразмерным лотом серебра, т.е. Объем = 1,00, вы покупаете 5000 унций серебра с маржой. Таким образом, ваша удерживаемая маржа будет составлять 1% от общей цены серебра, умноженной на 5000. Например, если серебро торгуется по цене 38000, умножьте 38000 на 5000, а затем разделите на 100, чтобы получить маржу в 1%. Вы будете использовать маржу в размере 1900 долларов США, а ваша прибыль и убыток составят 50 долларов США за движение на вторую десятичную точку.
Т.е. Если серебро находится на уровне 37,825 и движется к 37,835, а у вас длинная позиция, вы заработаете 50 долларов США.
Или, если серебро находится на уровне 37,825 и движется к 37,865, а у вас длинная позиция, вы заработали бы 200 долларов США.
Или, если серебро находится на уровне 37,950 и движется к 37,970, а у вас длинная позиция, вы бы заработали 100 долларов США.
Мини лот:
При торговле 1 мини-лотом, т.е. Объем = 0,10, вы покупаете 500 унций серебра с маржой. Таким образом, ваша удерживаемая маржа будет составлять 1% от общей цены серебра, умноженной на 500. Например, если серебро торгуется по цене 38 000, умножьте 38 000 на 500, а затем разделите на 100, чтобы получить маржу в 1%. Вы будете использовать маржу в размере 190 долларов США, а ваша прибыль и убыток составят 5 долларов США за движение на вторую десятичную точку.
Т.е. Если серебро находится на уровне 37,825 и движется к 37,835, а у вас длинная позиция, вы заработаете 5 долларов США.
Или, если серебро находится на уровне 37,825 и движется к 37,865, а у вас длинная позиция, вы заработали бы 20 долларов США.
Или, если серебро находится на уровне 37,950 и движется к 37,970, а у вас длинная позиция, вы бы заработали 10 долларов США.
Микролот:
При торговле 1 микролотом, т.е. Объем = 0,010.
вы покупаете 50 унций серебра с маржой. Таким образом, ваша удерживаемая маржа будет составлять 1% от общей цены серебра, умноженной на 50. Например, если серебро торгуется по цене 38 000, умножьте 38 000 на 50, а затем разделите на 100, чтобы получить маржу в 1%. Вы будете использовать маржу в размере 19 долларов США, а ваша прибыль и убыток составят 50 центов долларов США за движение на вторую десятичную точку.
Т.е. Если серебро находится на уровне 37 000 и движется к 37 001, а у вас длинная позиция, вы заработаете 5 центов доллара США.
Или, если серебро находится на уровне 37,825 и движется к 37,865, а у вас длинная позиция, вы заработали бы 2 доллара США.
Или, если серебро находится на уровне 37,950 и движется к 37,970, а у вас длинная позиция, вы бы заработали 1 доллар США.
Золото:
Стандартный лот:
При торговле 1 полноразмерным лотом золота, т.е. Объем = 1,00, вы покупаете 100 унций золота с маржой. Удерживаемая маржа будет равна цене золота в долларах США на момент покупки контракта. За каждое движение пункта вы заработаете 1 доллар.
Т.е. Если цена золота составляет 1535,00 и движется к 1535,05, а у вас длинная позиция, вы заработаете 5 долларов США.
Или, если золото находится на уровне 1527,10 и движется к 1527,50, а у вас длинная позиция, вы заработаете 40 долларов США.
Мини лот:
При торговле 1 полноразмерным лотом золота, т.е. Объем = 0,10, вы покупаете 10 унций золота с маржой. Удерживаемая маржа будет равна цене золота в долларах США на момент покупки контракта. За каждое перемещение точки вы сделаете 10с.
Т.е. Если цена золота составляет 1535,00 и движется к 1535,05, а у вас длинная позиция, вы заработаете 50 центов долларов США.
Или, если золото находится на уровне 1527,10 и движется к 1527,50, а у вас длинная позиция, вы заработаете 4 доллара США.
Микролот:
При торговле 1 полноразмерным лотом золота, т.е. Объем 0,01, вы покупаете 1 унцию золота с маржой. Удерживаемая маржа будет равна цене золота в долларах США на момент покупки контракта. За каждое перемещение точки вы заработаете 1с.
Т.е. Если цена золота составляет 1535,00 и движется к 1535,01, а у вас длинная позиция, вы заработаете 1 цент доллара США.
Или, если золото находится на уровне 1527,10 и движется к 1527,50, а у вас длинная позиция, вы заработаете 40 центов долларов США.
Нефть:
Стандартный лот:
При торговле 1 полноразмерным лотом нефти, т.е. Объем = 1,00, вы торгуете 1000 баррелей нефти с маржой. Удерживаемая маржа составит 1000 долларов США. За каждое движение цента вы заработаете 10 долларов.
Т.е. Если нефть находится на уровне 101,90 и движется к 101,99, а у вас длинная позиция, вы бы заработали 90 долларов США.
Мини лот:
При торговле 1 мини-лотом нефти, т.е. Объем = 0,10, вы торгуете 100 баррелей нефти с маржой. Удерживаемая маржа составит 100 долларов США. За каждое движение цента вы заработаете 1 доллар.
Т.е. Если нефть находится на уровне 101,90 и движется к 101,99, а у вас длинная позиция, вы бы заработали 9 долларов США.
Микролот:
При торговле 1 микролотом нефти, т.е. Объем = 0,01, вы торгуете 10 баррелей нефти с маржой. Удерживаемая маржа составит 10 долларов США. За каждое движение цента вы заработаете 0,10 доллара.
Т.е. Если нефть находится на уровне 101,90 и движется к 101,99, а у вас длинная позиция, вы заработали бы 0,90 доллара США.
Как рассчитать лот на Форекс
Следуя мани-менеджменту в трейдинге, вы должны понимать для себя, какие риски в торговле вы можете себе позволить, и рассчитывать размеры лотов в форекс трейдинге.
Например, если у вас есть депозит в размере 1000 долларов США, кредитное плечо 1:100 и лот 0,01 по EURUSD составляет 0,10 доллара США за 1 пункт, то вы можете подсчитать, сколькими лотами вы можете торговать.
Вам необходимо контролировать риски в торговле и использовать стоп-лоссы, если рынок пойдет против вас. Обычно используются стопы на 15-20 пунктов.
Итак, если вы используете одни и те же стопы, вы можете рассчитать:
0,01 лот – это 1% от вашего депозита и 20 пунктов = 2 доллара.
0,10 лота – это 10% от вашего депозита, 20 пунктов = 20 долларов США.
0,15 лота – это 15% от вашего депозита и 20 пунктов = 30$.
Лот 0,40 — это 40% от вашего депозита и 20 пипсов = 80 долларов США.
Не так уж и сложно. Даже если вы измените свое кредитное плечо и используете 1:30 или 1:50, это не имеет значения, если лот 0,01 принесет вам 1 доллар за 10 пунктов, поэтому вы можете следовать тем же правилам.
Заключение
Нельзя торговать более чем на 10% от своего депозита, это мани-менеджмент. При депозите в 1000 долларов можно торговать лотом до 0,10. Это правила торговой стратегии.
Трейдеры используют разные методы мани-менеджмента, некоторые используют большие лоты для торговли и торгуют с высокими рисками, но их прибыль намного больше.
Можно регулировать ордерами, использовать 0,03-0,05 лота по слабым сигналам и 0,06-0,10 лота по сильным сигналам.
Ваша стратегия Форекс должна определять силу сигналов в соответствии с движением рынка. Торгуйте на рынке Форекс с брокерами, имеющими лицензию ЦБ РФ.
Я рекомендую вам почувствовать это в торговле: просто откройте демо-счет на 1000 долларов США и дайте себе неделю на его тестирование, торгуйте лотом 0,01, затем используйте лот 0,10 и перейдите к лоту 0,50 или более, чтобы вы могли увидеть результаты. Что вы почувствуете после того, как поймаете прибыль или убыток? Вы поймете, какой размер лота лучше подходит для вашей торговли, и сможете использовать его.
