Тестирование на исторических данных

Процесс тестирования торговой стратегии на исторических данных. Вместо тестирования стратегии на практике, которое может занять годы, трейдер оценивает ее эффективность, используя исторические данные.

Большинство стратегий, опирающихся на технический анализ, тестируются на исторических данных.

Результаты тестирования сильно зависят от движений, происходящих во время тестового периода. В основе идеи тестирования стратегии на исторических данных лежит допущение о том, что история повторяется, и это само по себе несет потенциальные риски.

Например, Вы хотите протестировать стратегию, основанную на утверждении, что IPO интернет-компаний опережают общий рынок. Если Вы протестируете стратегию на данных конца 90-х, когда на рынке наблюдался бум доткомов, ее результаты значительно превысят средние значения. Однако, если в тестовый период попадет время окончания эры доткомов, результаты будут удручающими.

Успех торговой системы на исторических данных не всегда гарантирует получение прибыли на реальном рынке