Коэффициент прибыль/убытки

Коэффициент, оценивающий способность (торговой) системы генерировать прибыль. Для расчета значения коэффициента необходимо разделить среднюю доходность сделок на средние убытки за определенный период времени.

Коэффициент прибыль/убытки = (ОбщаяПрибыль/КоличествоВыиграшныхСделок) / (ОбщиеУбытки/КоличествоУбыточныхСделок)

Коэффициент позволяет оценить эффективность работы торговой системы. Чем ниже значение коэффициента, тем хуже система предсказывает ценовые движения акций. Согласно большинству источников, приемлемое значение коэффициента должно быть равно 2. Например, если средняя доходность сделки составляет 400$, а средний убыток равен 240$, значение коэффициента прибыль/убытки равно 5:3 или 1.67.

Коэффициент прибыль/убытки используется только для упрощенного анализа эффективности системы, поскольку он не учитывает вероятностные значения прибыли и индивидуальную переносимость риска инвестором.